A História do GRIFO - Parte 1/3

Euforia e Crise

Nas próximas três postagens, eu farei um pequeno histórico do desenvolvimento do meu método de seleção de ações para compor minha carteira de investimento, batizado de Método GRIFO (Gerador de Recomendações de Investimentos Financeiros Ótimos).

Comecei a estudar sobre investimentos em ações em 2007, lendo vários daqueles títulos para iniciantes no mercado de ações que vemos destacados nas prateleiras das livrarias.

Em pouco tempo, talvez influenciado por minha formação em engenharia e minha simpatia a fórmulas e gráficos, fui direcionando meus estudos para a Análise Técnica. Comecei a ler diversos livros sobre as mais variadas formas de AT, dos quais destaco os livros de Alexander Elder.

Sentindo-me um pouco mais informado sobre o mercado acionário, abri conta numa corretora de valores mobiliários. Escolhi uma corretora que me dispusesse uma ampla gama de ferramentas técnicas e aliasse isso a uma taxa de corretagem fixa baixa e certa confiabilidade. Com confiança nos estudos que tinha realizado até então, comecei a operar no início de 2008.

Nessa época começou a se desenvolver o embrião do GRIFO. Criei uma série de planilhas utilizando dados históricos das principais “blue chips” brasileiras e automatizei o cálculo de algumas dezenas de indicadores. Meu objetivo era descobrir quais indicadores, isolados ou combinados, obteriam os melhores resultados em cada papel e, feito isso, calibrar esse indicador ou combinação de forma ótima, fazendo uma sintonia fina dos seus parâmetros com muita simulação de dados e mais planilhas automatizadas.

Muito back-test depois, o programa foi feito e os resultados eram fantásticos. Em pleno mercado altista do início de 2008, tudo que eu tocava virava ouro. Mas aí, veio o balde de água fria. Em junho de 2008, afetada pela Crise do Subprime, os papéis da Bovespa começaram a despencar (foi nessa época que aprendi o que era um “circuit breaker”). As planilhas de indicadores que até então funcionavam perfeitamente bem, começaram a falhar sem misericórdia e os prejuízos rapidamente superaram os ganhos dos meses anteriores.

Com a crise, comecei a frequentar outros fóruns e outros livros. Nessa época me aprofundei nos métodos proclamados pelo “Bastter” (Venda Coberta, travas, etc.) e estudei mais a fundo o funcionamento e estratégias com o uso de opções. Adaptei minha planilha para um controle de riscos mais efetivo e passei a utilizar estratégias com opções para ganhar com o mercado baixista.

(continua...)